Podstata vysokofrekvenčního obchodování a praxe na devizovém trhu

Martin Stibor

Bachelor's thesis

Principle of high-frequency trading and practice in the foreign exchange market

Anotácia:

Tato bakalářská práce se zabývá významnými aspekty ovlivňujícími vysokofrekvenční obchodování. První část práce je zaměřena na vysvětlení pojmů vztahujících se k obchodování. Pozornost je zaměřena na typy analýz trhu, tvorbu ceny na trhu apod. Druhá část práce se zabývá devizovým trhem a jeho strukturou. Jsou v ní definovány jednotlivé typy brokerů a principy, na základě kterých poskytují služby na devizových trzích. V klíčové třetí části bude provedeno porovnání mezi technologiemi MT4 a FIX API. Porovnání bude provedeno na základě rychlosti exekuce a skluzů v plnění objednávek.

Abstract:

This bachelor thesis addresses important aspects influencing the high-frequency trading. The first part focuses on explaining the concepts related to trading. Attention is focused on the types of analyzes market price formation in the market, etc. The second part deals with the foreign exchange market and its structure. There will be defined the different types of brokers and principles under which they provide services to clients on Forex. In the pivotal third part will be done a comparison between technologies and MT4 FIX API. Comparison will be made on the basis of speed of execution and slippages in order fulfillment.

Kľúčové slová

Forex, Vysokofrekvenční obchodování, Algoritmické obchodování

Keywords

Forex, High frequency trading, Algorithmic trading

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 30. 5. 2014
• Vedúci: Ota Melcher
• Oponent: Ilya Bolotov

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod