Investigating Risk-On Risk-Off Patterns in Global Financial Markets – Jan Tročil
Jan Tročil
Master's thesis
Investigating Risk-On Risk-Off Patterns in Global Financial Markets
Investigating Risk-On, Risk-Off patterns in global financial markets
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat zvýšení korelace mezi čtyřmi hlavními skupinami aktiv (státní dluhopisy, akciové indexy, komodity a měny) od začátku Ekonomické krize až do července 2014. Zvýšená korelace se nazývá Risk-On Risk-Off (RORO) a je spojena s problémy pro investory, kteří selhávají při sestavování na risk orientovaného portfolia a místo toho se soustředí na minimalizaci ztráty. Metody využité …moreAbstract:
The aim of this thesis is to analyse the increased correlation within four major asset groups (Government Bonds, Equity Indices, Commodities and Currencies) from the beginning of Great Recession till July 2014. The effect of increased correlation is called Risk-On Risk-Off and is connected to problems, where investors struggle to create risk-oriented portfolios and instead minimalize loss. The methods …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 11. 2013
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/44326
Thesis defence
- Date of defence: 12. 1. 2015
- Supervisor: Anna Klosová
- Reader: Steven Vanduffel
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/44326
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Economics of Globalisation and European Integration