Arbitrážní příležitosti na trhu Latinské Ameriky

Bc. Jakub Kmeť

Master's thesis

Arbitrage Opportunities on Latin America markets

Abstract:

The goal of the submitted thesis is to identify arbitrage opportunities which have occurred when trading selected investment vehicles in Latin American markets. The theoretical part of the thesis introduces strategies of risk and pure arbitrage relating to specific investment vehicles. Particular examples of such strategies include cash and carry arbitrage, triangular arbitrage and pairs trading. The practical part of the thesis is focused on identifying instances of occurred arbitrage bases on real data from the Latin American markets. The results have then been analysed and evaluated.

Abstract:

Cieľom tejto práce je identifikácia vzniknutých arbitrážnych príležitostí pri obchodovaní vybraných finančných inštrumentov na trhu Latinskej Ameriky. V teoretickej časti práce sú predstavené stratégie rizikovej a čistej arbitráže pre rôzne investičné inštrumenty. Medzi popísanými stratégiami sú napríklad trojstranná arbitráž, časová arbitráž, párová arbitráž a ďalšie. Praktická časť práce je zameraná na identifikáciu vzniknutých arbitrážnych príležitostí na reálnych dátach trhu Latinskej Ameriky. Získané výsledky sú následne analyzované a vyhodnotené.

Kľúčové slová

arbitráž, trojstranná arbitráž, čistá arbitráž, riziková arbitráž, Latinská Amerika, FOREX, arbitrage, triangular arbitrage, pure arbitrage, risk arbitrage, Latin America

Jazyk práce: Slovak

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
• Vedúci: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
• Oponent: Ing. Mgr. Juraj Hruška

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance