Hypotéza fraktálního trhu a R/S analýza českého kapitálového trhu

Kostyantyn Barkhanskyy

Bachelor's thesis

Fractal Market Hypothesis and R/S analysis of the Czech capital market

Anotácia:

Tato práce se zaměřuje na relativně moderní teorii kapitálového trhu -- Hypotézu Fraktálního Trhu. Obsahem práce kromě základních teoretických předpokladů této hypotézy je aplikace R/S analýzy na český kapitálový trh. Cílem bakalářské práce je determinací fraktálních vlastností potvrdit nelineární strukturu českého kapitálového trhu a stanovit period paměti trhu na základě výstupu R/S analýzy.

Abstract:

This work is aimed at the modern theory of the capital market -- Fractal Market Hypothesis. The content of my work includes both basic theoretical assumptions of the hypothesis and aplication of R/S analysis on the Czech capital market. The goal of this bachelor's thesis is to confirm Czech capital market nonlinear structure with determination it's fractal features and set the memory period by R/S analysis output.

Kľúčové slová

R/S analýza, Exponent Hursta, Hypotéza Fraktálního Trhu

Keywords

R/S analysis, Hurst exponent, Fractal Market Hypothesis

Jazyk práce: Czech

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 2. 2009
• Vedúci: Jiří Korbel

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finance