Yuriy Fedynets

Bachelor's thesis

Zátěžové testy ČNB a modelování tržního rizika u velkých českých bank

Stress tests conducted by Czech National Bank and market risk modelling in big Czech banks
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bankovních zátěžových testů a modelováním, měřením a řízením tržních rizik v bankovním sektoru. Teoretická část je zaměřena na popis druhů tržních rizik a modelů pro jejich měření, stávající regulaci, vysvětlení podstaty zátěžových testů a jejich klasifikaci. Výstupem obsaženým v praktické části je analýza zátěžových testů České národní banky v uplynulých …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with bank stress testing practices and risk modelling, risk measurement and risk management in banking sector. The theoretical part is focused on definition and description of different types of market risk, models and instruments used for their measurement, regulation, explanation of the nature of stress tests and their further classification. Output of the practical part …more
 

Keywords

Value at Risk historická simulace tržní riziko bankovnictví zátěžové testy regulace risk management

Keywords

market risk banking regulation risk management stress tests Value at Risk historical simulation
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 3. 2017
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/71009

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: Jan Šedivý
  • Reader: Michal Dvořák

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71009