Zhodnocení volných peněžních prostředků na trhu podílových fondů

Jakub Smolík

Bakalářská práce

Valorization of free money in the mutual funds marke

Anotace:

Bakalářská práce se zabývá hodnocením výkonnosti podílových fondů v České republice. První část práce vymezuje problematiku kolektivního investování, jeho výhody a nevýhody, subjekty působící na finančním trhu s podílovými fondy a jejich klasifikace. Dále jsou popsány jednotlivé matematické metody a ukazatele, podle kterých se hodnotí výkonnost fondů. Vymezené metody byly použity na vybrané fondy a následně byla provedena komparace získaných výsledků. Na základě analýzy a srovnání dílčích fondů bylo provedeno investiční doporučení fiktivním investorům, kteří se liší investiční strategií. Doporučenými fondy jsou Conseq Invest Konzervativní, Generali fond Korporátních Dluhopisů a Generali fond Globálních značek.

Abstract:

The bachelor thesis deals with evaluation of the performance of mutual funds in the Czech Republic. The first part of the thesis defines the issue of collective investment, its advantages and disadvantages, entities operating on the financial market with mutual funds and their classification. There are also described the individual mathematical methods and indicators, according to which the performance of the funds is evaluated. The defined methods were applied to selected funds and then the results were compared. On the basis of the analysis and comparation of the subfunds, investment recommendations were made to fictitious investors distinguished by investment strategies. Recommended funds are Conseq Invest Conservative, Generali Corporate Bond Fund and Generali Global Brand Fund.

Klíčová slova

Investiční společnost, Depozitář, Kolektivní investování, Podílový fond, Jensen Alpha, Sharpe ratio, Information ratio

Keywords

Investment company, Collective investment, Depository, Mutual fund, Jensen Alpha, Sharpe ratio, Information ratio

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

• Vedoucí: Ing. Blanka Francová

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance