Bc. David Chval

Bachelor's thesis

Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů

Comparison of continuous and discrete option pricing models in selected financial markets
Abstract:
Tato práce se zabývá srovnáním spojitých a diskrétních modelů používaných při oceňování opcí. Je zde srovnáván binomický a trinomický model s Black-Scholesovým a Mertonovým modelem. Cílem práce je popis těchto modelů a jejich následná aplikace na reálných datech. V první, teoretické části práce jsou popsány opce a následně odvozeny jednotlivé modely. V další, praktické části jsou tyto modely aplikovány …more
Abstract:
This thesis deals with comparision of continuous and discrete option pricing models. Binomial and Trinomial models are compared with Black-Scholes and Merton models. The aim of this thesis is description of this models and their subsequent application to real data. The first theoretical part describes options and derivation of this models. In the next practical part are these models applied to real …more
 

Keywords

opce binomický model trinomický model Black-Scholesův model Mertonův model option binomial model trinomial model Black-Scholes model Merton model
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016
Identifier: https://is.vsfs.cz/th/s808g/

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní
Složka Reference to the local database directory of the institution