Komparace spojitých a diskrétních modelů oceňování opcí v rámci vybraných finančních trhů

Bc. David Chval

Bakalářská práce

Comparison of continuous and discrete option pricing models in selected financial markets

Anotace:

Tato práce se zabývá srovnáním spojitých a diskrétních modelů používaných při oceňování opcí. Je zde srovnáván binomický a trinomický model s Black-Scholesovým a Mertonovým modelem. Cílem práce je popis těchto modelů a jejich následná aplikace na reálných datech. V první, teoretické části práce jsou popsány opce a následně odvozeny jednotlivé modely. V další, praktické části jsou tyto modely aplikovány na reálná data z opčního trhu a porovnány se skutečnými cenami opcí.

Abstract:

This thesis deals with comparision of continuous and discrete option pricing models. Binomial and Trinomial models are compared with Black-Scholes and Merton models. The aim of this thesis is description of this models and their subsequent application to real data. The first theoretical part describes options and derivation of this models. In the next practical part are these models applied to real option market data and compared with real option prices.

Klíčová slova

opce, binomický model, trinomický model, Black-Scholesův model, Mertonův model, option, binomial model, trinomial model, Black-Scholes model, Merton model

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
• Vedoucí: doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.
• Oponent: doc. Ing. Jaroslav Brada, Ph.D.

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví