Výber a optimalizácia investičného portfólia v špecifických podmienkach na kapitálových trhoch

Bc. Denisa Hassová

Master's thesis

Výběr a optimalizace investičního portfólia ve specifických podmínkách na kapitálových trzích

Abstract:

Diplomová práce popisuje problematiku investičního portfolia pro běžného investora. Hlavním cílem závěrečné práce je návrh optimálního investičního portfolia pro běžného investora. K dosažení tohoto cíle jsme potřebovali splnit monotlivé ucpané tělo. Parciálními cíli práce jsou souoretické vymezení investování a Pojmů spojených s nimi. Popsání finančních aktiv a finančních prostředků, které jsou potřebné pro analýzu finančních aktiv. Dalším parciálním cílem je praktický návrh investičního portfolia z teoretického pohledu podle Markowitzova modelu az praktického pohledu podle hodnotového pohledu na základě investičních jutovatelů. Po splnění těchto cílů jsme navrhli investiční portfolio a vyhodnotili, že hodnotový přístup je použitelný a konečný o něco lepší výsledky jakooretický přístup. Dále jsme vyhodnotili, žeoretický přístup umíme aplikovat pouze zpětnou vazbu a není zárukou v budoucím vývoji, naopak hodnotový přístup je tvořený na základě aktuálních údajů. výsledné portfolio je tvořeno spalováním různých aktiv, mezi něž patří akciové indexy, nemovitosti, zlato, bitcoin a dluhopisy. Tato komace aktiv je vypočtena a tvořena tak, že je dostupná pro jednoduché investory bez obsáhlých znalostí o finančním trhu.

Abstract:

The diploma thesis describes the issue of the investment portfolio for the average investor. The main goal of the final thesis is to design an optimal investment portfolio for the average investor. To achieve this goal, we needed to meet the individual partial goals. The partial goals of the work are the theoretical definition of investment and concepts associated with them. Proportion of financial assets and financial ratios required for the analysis of financial assets. Another partial goal is the practical design of the investment portfolio from a theoretical point of view according to the Markowitz model and from a practical point of view according to a value point of view based on investment indicators. After meeting these goals we designed an investment portfolio and evaluated that the value approach is applicable and achieves something better than the theoretical approach. We further evaluated that the theoretical approach can only provide feedback and is not a guarantee in future developments, on the contrary, the value approach is created on the basis of current data. The resulting portfolio is made up of a combination of different assets, including stock indices, real estate, gold, bitcoin and bonds. This combination of assets is calculated and designed to be available to simple investors without extensive knowledge of the financial market.

Abstract:

Diplomová práca popisuje problematiku investičného portfólia pre bežného investora. Hlavným cieľom záverečnej práce je návrh optimálne investičného portfólia pre bežného investora. K dosiahnutiu tohto cieľa sme potrebovali splniť jednotlivé parciálne ciele. Parciálnymi cieľmi práce sú teoretické vymedzenie investovania a pojmov spojených s nimi. Popísanie finančných aktív a finančných ukazovateľov, ktoré sú potrebné pre analýzu finančných aktív. Ďalším parciálnym cieľom je praktický návrh investičného portfólia z teoretického pohľadu podľa Markowitzovho modelu a z praktického pohľadu podľa hodnotového pohľadu na základe investičných ukazovateľov. Po splnení týchto cieľov sme navrhli investičné portfólia a vyhodnotili, že hodnotový prístup je použiteľnejší a dosahuje o niečo lepšie výsledky ako teoretický prístup. Ďalej sme vyhodnotili, že teoretický prístup vieme aplikovať iba spätne a nie je zárukou v budúcom vývoju, naopak hodnotový prístup je tvorený na základe aktuálnych údajov. Výsledné portfólio je tvorené kombináciou rôznych aktív, medzi ktoré patria akciové indexy, nehnuteľnosti, zlato, bitcoin, a dlhopisy. Táto kombinácia aktív je vypočítaná a tvorená tak, že je dostupná pre jednoduchých investorov bez obsiahlych znalostí o finančnom trhu.

Keywords

hodnotové investování, portfólio, aktivum, akciové indexy, nemovitosti, zlato, bitcoin, dluhopisy, akciový trh

Keywords

asset, value investing, portfolio, stock index, real estates, gold, bitcoin, bonds, stock market

Keywords

aktívum, hodnotové investovanie, portfólio, akciové indexy, nehnuteľnosti, zlato, bitcoin, dlhopisy, akciový trh

Language used: Slovak

Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2022

Thesis defence

• Supervisor: prof. Ing. RNDr. Ľudomír Šlahor, CSc.

NEWTON College a.s.

NEWTON University

Master programme:
Economics and Management