Vladimír Holý

Disertační práce

Financial High-Frequency Data

Finanční vysokofrekvenční data
Anotace:
Ceny akcií, směnné kurzy a ceny komodit jsou ve financích zaznamenávány s každou transakcí nebo změnou bid/ask nabídky. Intradenní vysokofrekvenční časové řady mají velmi jemnou časovou škálu (např. sekundy nebo dokonce zlomky sekund). Vysokofrekvenční data mají několik výrazných specifik, které je odlišují od dat s nízkou frekvencí (např. od denních časových řad). Pozorování jsou nepravidelně rozmístěná …více
Abstract:
In finance, stock prices, exchange rates and commodity prices are recorded with each transaction or bid/ask offer resulting in intraday high-frequency data. Such time series have a very fine time scale (e.g. seconds or even fractions of seconds). High-frequency data have several specifics distinguishing them from low-frequency data (e.g. daily time series). The observations of prices are irregularly …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 4. 2019
  • Vedoucí: Michal Černý
  • Oponent: Jiří Witzany, Tomáš Cipra

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75692

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doktorský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum