Optimization of the Profit of the Stock Portfolio Using Option Instruments – Ondřej Rosický
Ondřej Rosický
Master's thesis
Optimization of the Profit of the Stock Portfolio Using Option Instruments
Optimalizace zisků akciového portfolia využitím opčních instrumentů
Abstract:
Každý retailový investor čelí povinnosti platit daně z kapitálových zisků. Tato studie staví na práci Aulericha (2011) a navrhuje využití put a call opcí k tomu, aby bylo možné se vyhnout platbě obvykle vyšší daně z krátkodobých kapitálových zisků a tyto zisky byly klasifikovány jako dlouhodobé. Retailoví investoři si mohou uzamknout zisk tím, že si koupí prodejní opci (put) a prodají nákupní opci …moreAbstract:
Every retail investor faces the necessity of paying capital gain tax. This research builds on Aulerich (2011) and suggests the use of put and call options to avoid paying usually higher short-term capital gain tax and make the tax long-term. The retail investors can lock the profit by going long in the put option and short on the call option with the strike on the current spot price of the held stock …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2023
Identifier:
https://vskp.vse.cz/eid/90688
Thesis defence
- Date of defence: 19. 6. 2023
- Supervisor: Bohumil Stádník
- Reader: Jakub Drahokoupil
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttps://vskp.vse.cz/eid/90688
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme:
Finanční inženýrství
Theses on a related topic
-
Portfolio Optimisation and Risk Management: Option Hedging
Eduardo Pereiras Navas