Zpět na vyhledávání

Bc. Alexander Slávik

Master's thesis

Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru

Volatility in financial markets through the lens of state-space models
Abstract:
In this diploma thesis, we focus on the modeling of volatility in financial markets using models in state-space form. In the first part of the thesis, the basic facts about volatility are briefly summarized together with historical and current approaches to its modeling. In the next part, the basic ideas of state-space models and their identification methods are presented. The 3rd chapter of the thesis …more
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme modelování volatility na finančních trzích s využitím modelů ve stavovém tvaru. V první části práce jsou stručně shrnuta základní fakta o volatilitě spolu s historickými a současnými přístupy k jejímu modelování. V další části jsou představeny základní myšlenky stavových modelů a metody jejich identifikace. 3. kapitola práce je věnována modelům stochastické volatility …more
 

Keywords

Volatilita Stavové modely Kálmánův filtr Modely stochastické volatility MCMC metody Volatility State-Space Models Kalman filter Stochastic Volatility Models MCMC methods
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2023
Identifier: https://is.muni.cz/th/en11a/

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2023
  • Supervisor: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution