Bc. Alexander Slávik

Master's thesis

Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru

Volatility in financial markets through the lens of state-space models
Abstract:
In this diploma thesis, we focus on the modeling of volatility in financial markets using models in state-space form. In the first part of the thesis, the basic facts about volatility are briefly summarized together with historical and current approaches to its modeling. In the next part, the basic ideas of state-space models and their identification methods are presented. The 3rd chapter of the thesis …viac
Abstract:
V této diplomové práci se věnujeme modelování volatility na finančních trzích s využitím modelů ve stavovém tvaru. V první části práce jsou stručně shrnuta základní fakta o volatilitě spolu s historickými a současnými přístupy k jejímu modelování. V další části jsou představeny základní myšlenky stavových modelů a metody jejich identifikace. 3. kapitola práce je věnována modelům stochastické volatility …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
  • Vedúci: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta