Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru – Bc. Alexander Slávik
Bc. Alexander Slávik
Master's thesis
Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru
Volatility in financial markets through the lens of state-space models
Abstract:
In this diploma thesis, we focus on the modeling of volatility in financial markets using models in state-space form. In the first part of the thesis, the basic facts about volatility are briefly summarized together with historical and current approaches to its modeling. In the next part, the basic ideas of state-space models and their identification methods are presented. The 3rd chapter of the thesis …viacAbstract:
V této diplomové práci se věnujeme modelování volatility na finančních trzích s využitím modelů ve stavovém tvaru. V první části práce jsou stručně shrnuta základní fakta o volatilitě spolu s historickými a současnými přístupy k jejímu modelování. V další části jsou představeny základní myšlenky stavových modelů a metody jejich identifikace. 3. kapitola práce je věnována modelům stochastické volatility …viac
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2023
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/en11a/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 20. 6. 2023
- Vedúci: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
- Oponent: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / odbor:
Applied Mathematics / Finance and insurance mathematics
Práce na příbuzné téma
-
Modely stochastické volatility
Martin Diviš -
Rough modely frakcionální stochastické volatility
Jan MATAS -
Rough modely frakcionální stochastické volatility
Jan MATAS -
Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení
Veronika BÁČOVÁ -
Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility
Tomáš SOBOTKA -
SABR model a jeho využití při modelování volatility
Ksenia Molodkina -
Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms
Tomáš OSVALD -
Modely stochastické volatility
Martin Diviš