Dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy české ekonomiky (makroekonomický koncept nové otevřené ekonomiky "NOEM")

Bc. Tomáš Motl

Diplomová práce

Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Czech Economy (New Open Economy Macroeconomics Model)

Anotace:

Tato práce analyzuje chování české ekonomiky v době dramatických ekonomických událostí, které započaly v roce 2008. Analýza je provedena za využití dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy (DSGE). Model je identifikován na reálných historických datech. Analýza chování modelu je provedena použitím metod rekurzivní estimace parametrů, impulzních odezev a šokové dekompozice. Model je posléze využit k vytvoření podmíněných předpovědí dalšího vývoje české ekonomiky.

Abstract:

The thesis analyses the behaviour of the Czech economy during the dramatic economic events which have started in 2008. The analysis is conducted using a dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE). The model is identified using historical data. The analysis of the behaviour of the model is done using the methods of recursive estimation, impulse responses and shock decomposition. The model is then used to produce conditional forecasts of a further development of the Czech economy.

Keywords

dynamický stochastický model všeobecné rovnováhy, podmíněná předpověď, rekurzivní estimace, šoková dekompozice, dynamic stochastic general equilibrium model, conditional forecast, time varying parameters, shock decomposition

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 3. 6. 2010
• Vedoucí: prof. Ing. Osvald Vašíček, CSc.
• Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie