Ing. Pavel Moravec

Diplomová práce

Markowitzova teorie optimálního portfolia

Markowitz optimal portfolio theory
Anotace:
Začátkem 50. let 20. století prezentoval americký ekonom Harry Markowitz ve svém článku Portfolio Selection v časopise The Journal of Finance teoretická východiska sestavení optimálního portfolia cenných papírů. Vychází z předpokladu znalosti (statistické odhady, empirické hodnoty) očekávaného výnosového procenta a rizika pro každý cenný papír v portfoliu. Matematicko-statistickými metodami pak hledá …více
Abstract:
At the beginning of 50’s of 20th century the American economist Harry Markowitz published in magazine The Journal of Finance his theory of construction of optimal portfolio of assets. It is based on valuation of anticipated return of asset and its variance and uses mathematical and statistical methods to construct optimal portfolio with giving emphases on anticipated return and mainly the variance …více
 

Klíčová slova

Portfolio cenný papír diverzifikace riziko očekávané výnosové procento bezrizikové aktivum efektivní množina indiferenční křivky optimalizace Portfolio Security Diversification Risk Anticipated Return Risk-Free Asset Effective Set Indifferent Curve Optimization
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2008
Identifikátor: https://is.vsfs.cz/th/q7oax/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Budík, CSc.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.