Tomáš Uvíra

Diplomová práce

Optimalizace akciového portfolia pomocí dynamického programování

Equity Portfoilo Optimization by Dynamic Programming Method
Anotace:
Cílem diplomové práce je porovnání a posouzení výhodnosti flexibilní dynamické optimalizační strategie s pasivní strategií „buy and hold“ při optimalizaci akciového portfolia pro tři modelové situace v tříletém investičním horizontu, přičemž kritériem hodnocení je střední hodnota funkce užitku. Stěžejní část této práce je věnována aplikaci dynamického modelu optimalizace akciových portfolií. Nejprve …více
Abstract:
The aim of the thesis is to compare and assess the benefits of flexible dynamic optimization strategies with passive strategy "buy and hold", while optimizing equity portfolio for three different scenarios in the three-year investment horizon, where the evaluation criterion is the mean value of the utility function. The main part of this work is devoted to the application of dynamic optimization model …více
 

Klíčová slova

Optimalizace portfolia Střední hodnota funkce užitku Dynamická optimalizace Stochastický proces Transakční náklady

Keywords

Portfolio optimization Multi-period optimization Mean Variance model Stochastic programming Trensaction costs
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/96497

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Jiří Valecký

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
Všechny práce