Komerční banky: Měření kreditního rizika interním ratingem bank

Vendula Kolínková

Bachelor's thesis

Measurement of credit risk by internal bank ratings

Abstract:

Kolínková, V. Komerční banky: Měření kreditního rizika interním ratingem bank. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu přístupů řízení kreditních rizik komerčních bank a definuje výhody a nevýhody Standardizovaného přístupu a IRB přístupu. Pomocí Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se detailně zabývá legislativou těchto přístupů. Z této analýzy vyplívá, že banka musí pomocí více faktorů posoudit přínos IRB metody v podobě úspory na kapitálu nebo relativně jednodušší výpočet u Standardizované metody.

Abstract:

Kolínková, V. Commercial banks: Measurement of credit risk by internal bank ratings. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2018.This Bachelor thesis deals with an analysis of the current state of credit risk management approaches of commercial banks and defines advantages and disadvantages of Standardized approach and IRB approach. Using the regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council deals in detail with the legislation of these approaches. This analysis implies that banks have to use several factors to assess the IRB approach contribution in the form of capital savings or a relatively simple calculation of the Standardized approach.

Keywords

IRB přístup, Standardizovaná metoda, Basel, kreditní riziko

Keywords

IRB approach, Standardized approach, Basel, credit risk

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2018

Thesis defence

• Supervisor: Ing. Maroš Zruban

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Bachelor programme / field:
Economic policy and administration / Finances