Bc. Tomáš Pospíšil
Diplomová práce
Kopule: modelování závislostí
Copulas: modeling of dependences
Anotace:
Cílem této diplomové práce je prozkoumat funkce kopulí a jejich parametrické a neparametrické metody odhadů. Teoretická část práce se věnuje základním vlastnostem kopulí a nejvýznamnějším zástupcům z tříd dvourozměrných eliptických a archimedovských kopulí. Praktická část práce zahrnuje simulační studii realizovanou v prostředí R, kde porovnáváme odhady parametru archimedovských kopulí získané metodou …víceAbstract:
The aim of this thesis is to explore functions of copulas and their parametric and nonparametric methods of estimation. Theoretical part is dedicated to study of basic properties of copulas and to the most important representatives from classes of two-dimensional elliptical and archimedean copulas. Practical part of this thesis consists of simulation study carried out in the R environment. We compare …víceKlíčová slova
Distribuční funkce Kopule Sklarova věta Eliptické kopule Gaussova kopule Archimedovské kopule Claytonova kopule Frankova kopule Odhady parametrů kopule Metoda maximální věrohodnosti Metoda inverzního Kendallova tau Empirická kopule Jádrové odhady kopulí Distribution function Copula Sklar’s theorem Elliptical copulas Gaussian copula Archimedean copulas Clayton copula Frank copula Estimation of copula parameters Maximum likelihood estimation Inverse of Kendall’s tau Empirical copula Kernel estimation of copulas
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/ous4n/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
- Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
- Oponent: Mgr. David Kraus, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaMagisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Aplikovaná matematika