Bc. Dávid Dereník
Master's thesis
Stochastické metody v ekonomii a financích
Stochastic methods in economics and finance
Abstract:
This thesis focuses on aplications of stochastic calculus, specialy martingales, Wiener pocesses or Brownian motion and Ito theorem in finance and economy. In the end of thesis are programs for modeling sample paths of stochastic assets.Abstract:
Táto práca pojednáva o základných aplikáciách stochastického kalkulu v ekonómii a financiách. Prvá kapitola sa zaoberá stochastickým kalkulom s dôrazom na teóriu martingálov, Brownov pohyb, Itôov integrál a dôležitú Itôovu lemmu. Druhá a tretia kapitola aplikuje poznatky do praxe. V závere sú priložené zdrojové kódy programov modelujúcich trajektórie finančných aktív pomocou geometrického Wienerovho …more
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2008
Identifier:
https://is.muni.cz/th/hjles/
Thesis defence
- Date of defence: 10. 6. 2008
- Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
- Reader: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceMaster programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Theses on a related topic
-
Dluhopisy a modely úrokových měr
Silvie Kafková