Zpět na vyhledávání

Bc. Dávid Dereník

Master's thesis

Stochastické metody v ekonomii a financích

Stochastic methods in economics and finance
Abstract:
This thesis focuses on aplications of stochastic calculus, specialy martingales, Wiener pocesses or Brownian motion and Ito theorem in finance and economy. In the end of thesis are programs for modeling sample paths of stochastic assets.
Abstract:
Táto práca pojednáva o základných aplikáciách stochastického kalkulu v ekonómii a financiách. Prvá kapitola sa zaoberá stochastickým kalkulom s dôrazom na teóriu martingálov, Brownov pohyb, Itôov integrál a dôležitú Itôovu lemmu. Druhá a tretia kapitola aplikuje poznatky do praxe. V závere sú priložené zdrojové kódy programov modelujúcich trajektórie finančných aktív pomocou geometrického Wienerovho …more
 

Keywords

Brownov pohyb Wienerov proces martingál Itôova lemma Stochastický kalkulus Itôov integrál
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2008
Identifier: https://is.muni.cz/th/hjles/

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Reader: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.