Zpět na vyhledávání

Bc. Dávid Dereník

Diplomová práce

Stochastické metody v ekonomii a financích

Stochastic methods in economics and finance
Abstract:
This thesis focuses on aplications of stochastic calculus, specialy martingales, Wiener pocesses or Brownian motion and Ito theorem in finance and economy. In the end of thesis are programs for modeling sample paths of stochastic assets.
Abstract:
Táto práca pojednáva o základných aplikáciách stochastického kalkulu v ekonómii a financiách. Prvá kapitola sa zaoberá stochastickým kalkulom s dôrazom na teóriu martingálov, Brownov pohyb, Itôov integrál a dôležitú Itôovu lemmu. Druhá a tretia kapitola aplikuje poznatky do praxe. V závere sú priložené zdrojové kódy programov modelujúcich trajektórie finančných aktív pomocou geometrického Wienerovho …více
 

Klíčová slova

Brownov pohyb Wienerov proces martingál Itôova lemma Stochastický kalkulus Itôov integrál
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2008
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/hjles/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.