Zpět na vyhledávání

Peter Kovár

Bachelor's thesis

Shortcomings in Financial Risk-modeling as a Factor in Financial Crisis

Shortcomings in Financial Risk-modeling as a Factor in Financial Crisis
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa zameriavame na prehľad výskumu, ktorý pripomína dôležitosť obsiahnutia faktora rizika likvidity v modeloch na predpovede rizika a oceňovanie aktív. Ilustrujume cenový dopad likviditných šokov na hlavných akciových indexoch počas finančnej krízy 2008. Po prehľade zmien, ktoré prináša súčasný návrh zmien regulácie Basel III vyhodnocujeme, či by tieto zmeny boli dostatočné …more
Abstract:
In this bachelor's thesis we explore research on the importance of inclusion the factor of liquidity into risk-measuring and asset-pricing models. We also illustrate the price impact of liquidity shocks on major stock-exchange indices during the financial crisis of 2008. We look at the changes addressing the issue of liquidity in currently proposed Basel III regulation and identify some of the potential …more
 

Keywords

komplexita finančnej inovácie Basel III tržné riziko likvidity

Keywords

Basel III financial innovation complexity market liquidity risk
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 3. 2011
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/33588

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2012
  • Supervisor: David Havlíček
  • Reader: Jaroslav Baran

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33588