Hodnocení účinnosti nových nástrojů technické analýzy pro aktivní investiční strategie na ruském akciovém trhu

Stepan Suprun

Diplomová práce

Evaluation of the effectiveness of new technical analysis tools for active investment strategies on the Russian stock market

Anotace:

Tato diplomová práce se zabývá testováním účinnosti indikátorů technické analýzy na ruském akciovém trhu. V průběhu studie byla provedena empirická analýza prostřednictvím napodobování obchodování na Moskevské burze a odhalena účinnost a vlastnosti použití nových indikátorů technické analýzy. Provedená empirická analýza nám umožňuje učinit následující závěry: nové nástroje technické analýzy mohou být pro aktivní obchodní strategii na ruském akciovém trhu účinnější než ty klasické; aktivní obchodní systémy založené na nových indikátorech může být účinnější než aktivní obchodní systémy založené na klasických indikátorech; nebyly nalezeny důkazy vyšší ziskovosti aktivního obchodního systému ve srovnání s pasivním.

Abstract:

This master thesis deals with testing the effectiveness of technical analysis indicators on the Russian stock market. During the study, we performed empirical analysis by imitating trading on the Moscow Stock Exchange and revealed the effectiveness and properties of the use of new indicators of technical analysis. The performed empirical analysis allows us to draw the following conclusions: new tools of technical analysis may be more effective for an active trading strategy then the clasic ones in the Russian stock market; active trading systems based on new indicators may be more efficient than active trading systems based on traditional indicators; no evidence of higher profitability of the active trading system compared to the passive one was found.

Klíčová slova

aktivní investiční strategie, pasivní investiční strategie, Ichimoku Clouds, Chaikin Oscillator, automatický obchodní systém, technická analýza, ruský akciový trh

Keywords

technical analysis, passive investment strategy, Ichimoku Clouds, Chaikin Oscillator, Russian stock market, automatic trading system, active investment strategy

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
• Vedoucí: Jitka Veselá
• Oponent: Pavel Tomek

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program:
Finance