Markovské řetězce a stochastické matice

Mgr. Juraj Kapasný

Bakalářská práce

Markovian processes and stochastic matrices

Abstract:

The begining of this bachelor thesis is dedicated to basics of Markov chains. For the descrition of chains I use stochastic matrices, therefore this thesis is focused on Markov chains with discrete time. The second part provides the overview of important properties of these chains and Markov Chains Monte Carlo as their applications.

Abstract:

V této bakalářské práci se na začátku věnuji základem Markovských řetězců. K popisu těchto řetezců využívám stochastické matice, a proto je tato práce zaměřena na řetězce s diskrétním časem. V druhé části je uveden přehled důležitých vlastností těchto řetězců a Markov Chains Monte Carlo jako jejich aplikace. Při příkladech využívám statistický software Matlab.

Klíčová slova

{Markovské řetězce, Stochastické matice, Stochastické procesy, Stacionární rozdelení, Absorpční řetězec, Aplikace Markovských řetezců, Markovian processes, Stochastic matrices, Stochastic processes, Stacionary distribution, Absorbing chain, Applications of Markov chains

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 2. 7. 2012
• Vedoucí: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Marie Leváková, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika