Back to search

Mgr. Juraj Kapasný

Bachelor's thesis

Markovské řetězce a stochastické matice

Markovian processes and stochastic matrices
Abstract:
The begining of this bachelor thesis is dedicated to basics of Markov chains. For the descrition of chains I use stochastic matrices, therefore this thesis is focused on Markov chains with discrete time. The second part provides the overview of important properties of these chains and Markov Chains Monte Carlo as their applications.
Abstract:
V této bakalářské práci se na začátku věnuji základem Markovských řetězců. K popisu těchto řetezců využívám stochastické matice, a proto je tato práce zaměřena na řetězce s diskrétním časem. V druhé části je uveden přehled důležitých vlastností těchto řetězců a Markov Chains Monte Carlo jako jejich aplikace. Při příkladech využívám statistický software Matlab.
 

Keywords

{Markovské řetězce Stochastické matice Stochastické procesy Stacionární rozdelení Absorpční řetězec Aplikace Markovských řetezců Markovian processes Stochastic matrices Stochastic processes Stacionary distribution Absorbing chain Applications of Markov chains
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2012
Identifier: https://is.muni.cz/th/cmdet/

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 7. 2012
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Marie Leváková, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses