Markovské řetězce a stochastické matice – Mgr. Juraj Kapasný
Mgr. Juraj Kapasný
Bachelor's thesis
Markovské řetězce a stochastické matice
Markovian processes and stochastic matrices
Abstract:
The begining of this bachelor thesis is dedicated to basics of Markov chains. For the descrition of chains I use stochastic matrices, therefore this thesis is focused on Markov chains with discrete time. The second part provides the overview of important properties of these chains and Markov Chains Monte Carlo as their applications.Abstract:
V této bakalářské práci se na začátku věnuji základem Markovských řetězců. K popisu těchto řetezců využívám stochastické matice, a proto je tato práce zaměřena na řetězce s diskrétním časem. V druhé části je uveden přehled důležitých vlastností těchto řetězců a Markov Chains Monte Carlo jako jejich aplikace. Při příkladech využívám statistický software Matlab.
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/cmdet/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 2. 7. 2012
- Vedúci: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
- Oponent: Mgr. Marie Leváková, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / odbor:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics
Práce na příbuzné téma
-
Statistické úlohy v homogenních markovských řetězcích s aplikacemi
Jan Bráblík -
Difuzní procesy a jejich aplikace
Jiří Jireš -
Procesy obnovy
Peter Vrťo -
Stochastické procesy v analýze přežití
Lucia Macášková -
Lévyho procesy a jejich aplikace v ekonomii
David Vodrážka -
Statistical inference for stochastic point processes with application on neuronal data
Kamil Rajdl -
Ocenění společnosti se zaměřením na konvergenční procesy generátorů hodnoty
Dalibor Wachtarczyk -
Speciální matice v numerické matematice
Denisa Svobodová