Zpět na vyhledávání

Mgr. Juraj Kapasný

Bachelor's thesis

Markovské řetězce a stochastické matice

Markovian processes and stochastic matrices
Abstract:
The begining of this bachelor thesis is dedicated to basics of Markov chains. For the descrition of chains I use stochastic matrices, therefore this thesis is focused on Markov chains with discrete time. The second part provides the overview of important properties of these chains and Markov Chains Monte Carlo as their applications.
Abstract:
V této bakalářské práci se na začátku věnuji základem Markovských řetězců. K popisu těchto řetezců využívám stochastické matice, a proto je tato práce zaměřena na řetězce s diskrétním časem. V druhé části je uveden přehled důležitých vlastností těchto řetězců a Markov Chains Monte Carlo jako jejich aplikace. Při příkladech využívám statistický software Matlab.
 

Kľúčové slová

{Markovské řetězce Stochastické matice Stochastické procesy Stacionární rozdelení Absorpční řetězec Aplikace Markovských řetezců Markovian processes Stochastic matrices Stochastic processes Stacionary distribution Absorbing chain Applications of Markov chains
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012
Identifikátor: https://is.muni.cz/th/cmdet/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2012
  • Vedúci: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marie Leváková, Ph.D.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Applied Mathematics / Financial and Insurance Mathematics

Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
Všechny práce