Sestavení portfolia na základě časově rozdílných dat

Ing. Dominik Siderek

Diplomová práce

Creating a Portfolio Using Variant Time Data

Anotace:

Diplomové práce „Sestavení portfolia na základě časově rozdílných dat“ se zabývá teorií portfolia a sestavením optimálních portfolií při použití dat z různých časových období. Podstatou je zjištění, která data použit, při velkých výkyvech na trhu. Prvá část práce se zabývá teorií portfolia, charakterizuje základní statistické veličiny a popisuje způsoby sestavení portfolia akcií. Druhá část je praktická a zaměřuje se na konkrétní sestavení jednotlivých portfolií metodami popsanými v teoretické části a dále sledováním vývoje těchto portfolií a jejich vyhodnocením.

Abstract:

Diploma thesis „Creating a Portfolio Using Variant Time Data“ deals with portfolio theory and constructing optimal portfolio using data from different time period. The idea is to determine which data used in high fluctuactions on market. The first part deals with portfolio theory, describes the basic statistical concepts and describes ways to build a portfolio of shares. The second part is practical and focuses on a constructing specific portfolios with methods described in the theoretical part as well as monitoring developments and further evaluation of these portfolios.

Klíčová slova

portfolio, teorie portfolia, investice, cenné papíry, akcie, vývoj cen akcií, výkonnost portfolia, Markowitz, PX

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
• Vedoucí: Mgr. Petr Červinek
• Oponent: RNDr. František Čámský

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční podnikání