Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika BÁČOVÁ

Master's thesis

Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení

Deep learning-based pricing in stochastic volatility models
Abstract:
This thesis is focused on option pricing in stochastic volatility models using neural networks. First, option prices in the Heston model are generated using the Heston-Lewis formula. A neural network is then trained using these prices to first estimate the parameters of the Heston model and then back-estimate option prices from these parameters. The trained neural network is also used to estimate option …more
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na oceňování opcí v modelech stochastické volatility pomocí neuronových sítí. Nejprve jsou vygenerovány ceny opcí v Hestonově modelu pomocí Heston-Lewisovy formule. Pomocí těchto cen je natrénovaná neuronová síť, která nejprve odhadne parametry Hestonova modelu a poté z těchto parametrů zpět odhadne ceny opcí. Natrénovaná neuronová síť je také použita na odhad cen opcí pro …more
 

Keywords

hluboké učení neuronové sítě Hestonův model oceňování opcí
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2023
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

BÁČOVÁ, Veronika. Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení. Plzeň, 2023. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=93605 Reference to the local database file of the institution

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Mathematics for Business Studies / Matematika a finanční studia

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
All theses