Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení – Bc. Veronika BÁČOVÁ
Bc. Veronika BÁČOVÁ
Master's thesis
Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení
Deep learning-based pricing in stochastic volatility models
Abstract:
This thesis is focused on option pricing in stochastic volatility models using neural networks. First, option prices in the Heston model are generated using the Heston-Lewis formula. A neural network is then trained using these prices to first estimate the parameters of the Heston model and then back-estimate option prices from these parameters. The trained neural network is also used to estimate option …moreAbstract:
Diplomová práce je zaměřena na oceňování opcí v modelech stochastické volatility pomocí neuronových sítí. Nejprve jsou vygenerovány ceny opcí v Hestonově modelu pomocí Heston-Lewisovy formule. Pomocí těchto cen je natrénovaná neuronová síť, která nejprve odhadne parametry Hestonova modelu a poté z těchto parametrů zpět odhadne ceny opcí. Natrénovaná neuronová síť je také použita na odhad cen opcí pro …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2023
Accessible from:: 31. 12. 2999
Thesis defence
- Supervisor: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
BÁČOVÁ, Veronika. \textit{Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení}. Online. Master's thesis. Plzeň: University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences. 2023. Available from: https://theses.cz/id/o6pmap/.
The right form of listing the thesis as a source quoted
BÁČOVÁ, Veronika. Oceňování v modelech stochastické volatility založené na hlubokém učení. Plzeň, 2023. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd
Full text of thesis
Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných vědVázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/
University of West Bohemia
Faculty of Applied SciencesMaster programme / field:
Mathematics for Business Studies / Matematika a finanční studia
Theses on a related topic
-
Modely stochastické volatility
Martin Diviš -
Řešení rovnic oceňování opcí rozvojem pomocí systému ortogonálních polynomů
Kateřina FILIPOVÁ -
Oceňování opcí se stochastickou volatilitou
Vadim Khmelevskiy -
Oceňování bariérových opcí
Kateřina SEIBTOVÁ -
Oceňování Bermudských opcí
Jarmila ŠVAJCROVÁ -
Oceňování finančních opcí pomocí RBF neuronových sítí
Michaela Vlková -
Hluboké učení v počítačových hrách
Adam Šufliarsky -
Hluboké učení v kryptografii
Radovan Lapár