Tereza Staňková

Bachelor's thesis

Analýza dynamiky Beta koeficientu v CAPM modelu pomocí asymetrických modelů volatility a korelace.

Analysis of dynamics of beta coefficient in the CAPM model using models of asymmetric volatility and correlation
Anotácia:
Cílem této práce je odhadnout dynamický vývoj koeficientu beta z modelu CAPM pro farmaceutický průmysl a zemědělství a otestovat vliv asymetrie v rozptylu a korelaci na odhad tohoto koeficientu. Pro odhad dynamického vývoje beta koeficientu byla použita metoda OLS rolling window, DCC od Engle (2002) a jeho asymetrická verze od Cappiello, Engle a Sheppard (2006). V případě zemědělství měla asymetrie …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to estimate the dynamic development of the beta coefficient for the pharmaceutical industry and agriculture to test the influence of asymmetry in volatility and correlation on the estimation of this coefficient. OLS rolling window, Dynamic Conditional Correlation by Engle (2002) and its asymmetric version by Cappiello, Engle and Sheppard (2006) were used to demonstrate the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedúci: Lukáš Frýd
  • Oponent: Petr Jiránek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70735

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Finance a účetnictví / Finance