Tomáš SOBOTKA

Bachelor's thesis

Metody Monte Carlo ve finančním inženýrství

Monte Carlo methods in financial engineering
Abstract:
The aim of the thesis is to apply Monte Carlo approach to a financial engineering problem - in our case, to the European option pricing. Furthermore, it is essential for us to understand the underlying theory of the Monte Carlo simulations. We study first the random number and stochastic process generation, together with the testing of randomness and normality. Most of our computations are performed …more
Abstract:
Cílem práce je použít metodu Monte Carlo na vybraný problém finančního inženýrství - v našem prřípadě na oceňování evropských opcí. Dále je pro nás důležité seznámit se s teorií souvisící s Monte Carlo simulacemi. Nejprve se zaměříme na generování náhodních čísel a stochastických procesů, společně s testováním náhodnosti a normality dat. Výpočti a simulace jsou provedeny v programu MATLAB.
 

Keywords

Monte Carlo simulace evropské opce Wienerův proces generátory náhodných čísel testy náhodnosti Black-Scholesův model binomické modely normálně rozdělené prvky
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2011
Identifier: 43485

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Cite this text
The right form of listing the thesis as a source quoted

SOBOTKA, Tomáš. Metody Monte Carlo ve finančním inženýrství. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43485 Reference to the local database file of the institution