Určení míry rizika portfolia finanční instituce – Zuzana Kmeťová
Zuzana Kmeťová
Diplomová práce
Určení míry rizika portfolia finanční instituce
Risk assesment for the portfolio of financial institution
Anotace:
Předmětem diplomové práce je objasnění a následná implementace platné regulace v rámci tržního rizika v bankovnictví a pojišťovnictví. Je zaměřena především na aplikaci části legislativy zabývající se řízením rizika obchodního portfolia banky, resp. regulaci úrovně minimálního a solventnostního kapitálového požadavku portfolia pojišťovny. Stěžejním úkolem je vyčíslení míry tržního rizika u obou zmíněných …víceAbstract:
The object of this graduation thesis is the clarification and implementation of current regulations concerning market risk in the banking and insurance systems. The main focus of this thesis is the application of legislation dealing with the risk management of the trading book in banking, respectively of the regulation of the minimum and solvency capital requirement of the insurance portfolio. The …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010
Identifikátor:
http://hdl.handle.net/10084/79926
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: Tomáš Tichý
- Oponent: Jiří Valecký
Citační záznam
Plný text práce
Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMagisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance
Práce na příbuzné téma
-
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
Kateřina Nováková -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč -
Použití metody Value at Risk při řízení tržního rizika
Jan Vostatek -
Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
David Scholle -
Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik
David Zeman -
Value-at-Risk ako základ moderného riadenia rizík
Tomáš Grešlík -
Value-at-Risk a její vlastnosti jako míry rizika
Adam Pavlíček -
Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi Value at Risk
Gabriela Cielepová