Volatility smile modelling approaches – Ekaterina Leonova
Ekaterina Leonova
Diplomová práce
Volatility smile modelling approaches
Modelování volatilního úsměvu
Anotace:
Diplomová práce popisuje a aplikuje nejznámější modely určené pro oceňování opcí a modelovaní volatilního úsměvu. Volatilní úsměv je název pro křivku implikované volatility vykreslené proti dodávkovým cenám opcí (strikům). Zakřivená čára je v rozporu s obecnou teorií Black-Scholesova modelu, který pracuje s vodorovnou křivkou volatility. Cílem této práce je představit vybrané způsoby modelovaní volatility …víceAbstract:
The Master's thesis is dedicated to the methods of modelling a volatility smile. The volatility smile is a common pattern of implied volatilities of a group of options plotted against the strikes of those option contracts. The curve arises from the inaccuracy of the Black-Scholes option pricing formula. The purpose of this thesis is to list and compare different approaches as well as to apply some …více
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2017
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/76906
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
- Vedoucí: Milan Fičura
- Oponent: Jana Juhászová
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/76906
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství
Práce na příbuzné téma
-
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Interpolace tržních implikovaných volatilit pomocí SVI parametrizace
Miroslava PUŠKAŠOVÁ -
Volatilita na finančních trzích pohledem modelů ve stavovém tvaru
Alexander Slávik -
Modelling and Forecasting of Stochastic Volatility and Jumps
Milan Fičura -
Calibration of stochastic volatility models using quasi-evolutionary algorithms
Tomáš OSVALD -
Modely stochastické volatility
Martin Diviš -
Rough modely frakcionální stochastické volatility
Jan MATAS -
Propojenost globálních finančních trhů: Indexy implikované volatility
Darek Šidlák