Modeling the yield curve with applications for government bonds – Michaela Kulíšková
Michaela Kulíšková
Bachelor's thesis
Modeling the yield curve with applications for government bonds
Modelování výnosové křivky s aplikací na státní dluhopisy
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na modelování výnosových křivek pomocí Nelson-Siegel a Nelson-Siegel-Svensson modelů. V teoretické části budou modely popsány a vysvětleny v širším kontextu. V praktické části se pak dle nich vymodelují výnosové křivky za použití dat ze tří států - Nizozemí, Slovinska a České republiky. Za použití statistického programu R budou spočítány koeficienty pro dané modely, které …moreAbstract:
This bachelor thesis focuses on modeling the yield curves using two models: Nelson-Siegel and Nelson-Siegel-Svensson. We explain these two models in theoretical part of the thesis and apply them on our three countries - Netherlands, Slovenia and Czech Republic. Firstly, we estimate the coefficients for both models in R program. Subsequently, we use them and model the 3D graphs in matlab and examine …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 1. 2017
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/72187
Thesis defence
- Date of defence: 30. 1. 2018
- Supervisor: Jakub Cibulka
- Reader: Vojtěch Siuda
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/72187
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Finance
Theses on a related topic
-
Využití modelů úrokových měr při řízení úrokového rizika v prostředí českého finančního trhu
Dana Cíchová Králová -
Výnosová křivka s nulovým kuponem
Antonín Zapletal -
American Treasuries yield curve construction and its forecast with application in trading
Savva Karmadonov -
Determinanty výnosových křivek dluhopisů
Jana Hvozdenská -
Výnosové křivky dluhopisů a jejich predikční schopnosti
Samuel Zima -
Comparison of Government Bonds in China and in the USA
Yujie Liang -
Modifications of double bonds of lupane triterpenoids with anticancer activity
Jan POKORNÝ -
Death Bonds
Tomáš Pařízek