Zpět na vyhledávání

Michaela Kulíšková

Bakalářská práce

Modeling the yield curve with applications for government bonds

Modelování výnosové křivky s aplikací na státní dluhopisy
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na modelování výnosových křivek pomocí Nelson-Siegel a Nelson-Siegel-Svensson modelů. V teoretické části budou modely popsány a vysvětleny v širším kontextu. V praktické části se pak dle nich vymodelují výnosové křivky za použití dat ze tří států - Nizozemí, Slovinska a České republiky. Za použití statistického programu R budou spočítány koeficienty pro dané modely, které …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on modeling the yield curves using two models: Nelson-Siegel and Nelson-Siegel-Svensson. We explain these two models in theoretical part of the thesis and apply them on our three countries - Netherlands, Slovenia and Czech Republic. Firstly, we estimate the coefficients for both models in R program. Subsequently, we use them and model the 3D graphs in matlab and examine …více
 

Klíčová slova

dluhopisy výnosová křivka Nelson-Siegel model Nelson-Siegel-Svensson model

Keywords

yield curve Nelson-Siegel model Nelson-Siegel-Svensson model bonds
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2017
Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/72187

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Jakub Cibulka
  • Oponent: Vojtěch Siuda

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72187