Zpět na vyhledávání

Michaela Kulíšková

Bachelor's thesis

Modeling the yield curve with applications for government bonds

Modelování výnosové křivky s aplikací na státní dluhopisy
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na modelování výnosových křivek pomocí Nelson-Siegel a Nelson-Siegel-Svensson modelů. V teoretické části budou modely popsány a vysvětleny v širším kontextu. V praktické části se pak dle nich vymodelují výnosové křivky za použití dat ze tří států - Nizozemí, Slovinska a České republiky. Za použití statistického programu R budou spočítány koeficienty pro dané modely, které …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on modeling the yield curves using two models: Nelson-Siegel and Nelson-Siegel-Svensson. We explain these two models in theoretical part of the thesis and apply them on our three countries - Netherlands, Slovenia and Czech Republic. Firstly, we estimate the coefficients for both models in R program. Subsequently, we use them and model the 3D graphs in matlab and examine …more
 

Keywords

dluhopisy výnosová křivka Nelson-Siegel model Nelson-Siegel-Svensson model

Keywords

yield curve Nelson-Siegel model Nelson-Siegel-Svensson model bonds
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 1. 2017
Identifier: http://www.vse.cz/vskp/eid/72187

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 1. 2018
  • Supervisor: Jakub Cibulka
  • Reader: Vojtěch Siuda

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72187