Kateřina Zelinková

Disertační práce

Stanovení míry rizika pro eliptická rozdělení pravděpodobnosti akciového portfolia

Determining the Level of Risk for Elliptical Distribution of Probability of Stock ʾs Portfolio
Anotace:
Risk management je již dlouhou dobu součástí korporátních financí a finančních institucí. Standardem pro měření a řízení tržních rizik je ukazatel hodnoty Value at Risk (VaR) Conditional Value at Risk (CVaR). V této práci je zkoumáno, jakým způsobem se liší výše rizika za předpokladu normálního, Studentova a Laplaceova rozdělení pravděpodobnosti, které patří do skupiny eliptických rozdělní. Cílem doktorské …více
Abstract:
Risk management has been, for a long time, a part of corporate finance and financial institutions. The standard for measuring and risk management is the value indicator Value at Risk (VaR) and Conditional Value at Risk (CVaR). This work provides a research in what way the amount of risk differ under the assumption of normal distribution, Student and Laplace distribution of probability, which belong …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Zdeněk Zmeškal
  • Oponent: Lumír Kulhánek, Emília Zimková, Martin Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava