Stochastické přístupy k modelování rezerv na pojistná plnění

Lucie Hronová

Master's thesis

The stochastical approaches to the claims reserving

Abstract:

Náplní diplomové práce je představení problematiky modelování rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění, s omezením na práci s agregovanými daty v podobě trojúhelníkových schémat. V rámci teoretického úvodu nejdříve představíme základní deterministické přístupy k modelování této rezervy, z nichž přední místo zaujímá nejznámější a nejpoužívanější metoda Chain ladder. Větší pozornost bude následně věnována stochastickým metodám. V samostatné kapitole se budeme věnovat výkladu modelování rezerv metodou bootstrappingu, která je hlavním tématem práce. Na závěr provedeme testování této metody na souboru náhodně generovaných vstupních dat a pokusíme se o srovnání jednotlivých konkrétních modelů a algoritmů z hlediska jejich predikční schopnosti.

Abstract:

The subject matter of this master thesis is the introduction to the claims reserving methodology applied in the general insurance with the focus on the agragated data represented in the form of triangle schemes. First the basic deterministic methods are to be presented including the Chain ladder method as the most known and widely used tool in claims reserving. Next we will concentrate on the stochastic approaches. The method of bootstrapping is to be described more in detail as it is the main topic of this thesis. Finally the accuracy of the prediction of several specific models and algorithms is to be examined with the goal of their overall comparison (using randomly generated input data).

Keywords

chain ladder, trojúhelníková schémata, stochastické modely, technické rezervy, bootstrapping

Keywords

technical reserves, chain ladder, bootstrapping, stochastical models, triangle schemes

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2012

Thesis defence

• Date of defence: 12. 9. 2012
• Supervisor: Jiří Witzany
• Reader: Marek Kolman

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví