Tomáš Krampera

Diplomová práce

Quantitative Equity: Combining Value, Quality and Momentum

Quantitative Equity: Combining Value, Quality and Momentum
Anotace:
Práce se soustredí na analýzu akciových faktorových portfolií systematickým a modelovým zpusobem.Jsou využita rozsáhlá data CRSP a Compustat databází. je vytvoren likvidní a dobre obchodovatelnýdataset, který zahrnuje americký akciový trh v letech 1981-2018. Práce analyzuje tri long only portfoliazaložená na value, quality a momentum faktorech. Následne je analyzována jejich výkonnost a vztahymezi …více
Abstract:
Thesis focuses on backtesting equity factor portfolios in systematic model based way. Analysis usesextensive data libraries of CRSP and Compustat creating liquid and tradeable stock universe coveringUS equity market over 1981-2018. Analysis builds three long only portfolios based on value, qualityand momentum and study their performance and relationships. Multi-style portfolios are createdusing mix …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2020
  • Vedoucí: Milan Fičura
  • Oponent: Karel Janda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81585