Theses 

A comparison between CAPM and APT – Ing. Bana Musharbash

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance (angl.)

Ing. Bana Musharbash

Diplomová práce

A comparison between CAPM and APT

A comparison between CAPM and APT

Abstract: This work is dedicated to the study of the Capital Asset Pricing Model and the Arbitrage Pricing Theory model. The first part is the theoretical one; which describes the theoretical background of each model and illustrates their mathematical derivations, then previous empirical tests performed on the models as well as some of their alternative versions are discussed. The practical part describes the time-series regression analyses carried out for each model, the results of which are analyzed and a comparison between the CAPM and the APT model is made.

Keywords: CAPM, APT, empirical test, time-series, regression analysis, beta coefficient, security market line, risk factors, factor loading.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jana Hvozdenská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2017 10:58, 50. (sudý) týden

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz