Tvorba akciového portfolia za účelem překonání výkonnosti akciového fondu

Bc. Michal Hejtmánek

Diplomová práce

Stock portfolio creation with purpose of beating a stock mutual fund performance

Anotace:

Předmětem této diplomové práce je tvorba portfolia za účelem překonání výkonnosti vybraného investičního fondu. Za pomoci fundamentální analýzy akciových titulů obsažených v portfoliu investičního fondu a postupů vycházejících z teorie portfolia jsou tvořeny alternativní portfolia, u kterých je ve sledovaném období analyzována jejich výkonnost a tato je komparovaná s výkonností zkoumaného investičního fondu. Data použitá pro výpočty jsou získána především z veřejně dostupných zdrojů. Na závěr jsou formulována doporučení pro potenciální investory.

Abstract:

The subject of this thesis is the creation of a portfolio in order to overcome the performance of the selected investment fund. With the help of a fundamental analysis of equity stocks contained in the investment fund's portfolio and portfolio theory-based procedures, alternative portfolios are created for which their performance is analyzed in the period under review and compared to the performance of the investment fund under review. The data used for the calculations is mainly obtained from publicly available sources. Finally, recommendations for potential investors are formulated.

Klíčová slova

fundamentální analýza, teorie portfolia, vnitřní hodnota, akciové společnosti, finanční trhy.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
• Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Miroslav Svoboda

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance