Mgr. Jan Bernard
Bakalářská práce
EWMA modely časových řad
EWMA time series models
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou EWMA modely. Úvodem je pozornost věnována definici nezbytných základních pojmů z teorie náhodných procesů. Druhá kapitola se zabývá odvozením exponenciálního vyrovnávání pomocí regrese, které je v dále využito k odvození paradigmatu R. G. Browna, C. C. Holta a P. R. Winterse. V kapitole čtvrté je vyložen vztah mezi vybranými metodami a příslušnými ARIMA modely.Abstract:
The topic of bachelor thesis is EWMA models. In the beginning, basic definitions of stochastic processes are declared. The second chapter deals with derivation of exponential smoothing, which is further used for derivation of R. G. Brown, C. C. Holt and P. R. Winter's method. The fourth chapter enlightens relationship between specific approaches and ARIMA models.
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2010
Identifikátor:
https://is.muni.cz/th/ln7zj/
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 1. 7. 2010
- Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
- Oponent: Mgr. Pavla Krajíčková, Ph.D.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasarykova univerzita
Přírodovědecká fakultaBakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie
Práce na příbuzné téma
- Žádné práce na příbuzné téma.