Mgr. Jan Bernard
Bachelor's thesis
EWMA modely časových řad
EWMA time series models
Abstract:
Tématem této bakalářské práce jsou EWMA modely. Úvodem je pozornost věnována definici nezbytných základních pojmů z teorie náhodných procesů. Druhá kapitola se zabývá odvozením exponenciálního vyrovnávání pomocí regrese, které je v dále využito k odvození paradigmatu R. G. Browna, C. C. Holta a P. R. Winterse. V kapitole čtvrté je vyložen vztah mezi vybranými metodami a příslušnými ARIMA modely.Abstract:
The topic of bachelor thesis is EWMA models. In the beginning, basic definitions of stochastic processes are declared. The second chapter deals with derivation of exponential smoothing, which is further used for derivation of R. G. Brown, C. C. Holt and P. R. Winter's method. The fourth chapter enlightens relationship between specific approaches and ARIMA models.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2010
Identifier:
https://is.muni.cz/th/ln7zj/
Thesis defence
- Date of defence: 1. 7. 2010
- Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
- Reader: Mgr. Pavla Krajíčková, Ph.D.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakultaMasaryk University
Faculty of ScienceBachelor programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Theses on a related topic
- No theses on a related topic available.