Zpět na vyhledávání

Mgr. Jan Bernard

Bachelor's thesis

EWMA modely časových řad

EWMA time series models
Abstract:
Tématem této bakalářské práce jsou EWMA modely. Úvodem je pozornost věnována definici nezbytných základních pojmů z teorie náhodných procesů. Druhá kapitola se zabývá odvozením exponenciálního vyrovnávání pomocí regrese, které je v dále využito k odvození paradigmatu R. G. Browna, C. C. Holta a P. R. Winterse. V kapitole čtvrté je vyložen vztah mezi vybranými metodami a příslušnými ARIMA modely.
Abstract:
The topic of bachelor thesis is EWMA models. In the beginning, basic definitions of stochastic processes are declared. The second chapter deals with derivation of exponential smoothing, which is further used for derivation of R. G. Brown, C. C. Holt and P. R. Winter's method. The fourth chapter enlightens relationship between specific approaches and ARIMA models.
 

Keywords

EWMA exponenciální vyrovnávání ARIMA Holt Winters Brown exponential smoothing
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 6. 2010
Identifier: https://is.muni.cz/th/ln7zj/

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 7. 2010
  • Supervisor: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Pavla Krajíčková, Ph.D.

Citation record

Cite this text

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Složka Reference to the local database directory of the institution

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Mathematics / Mathematics - Economics

Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.
  • No theses on a related topic available.