EWMA modely časových řad

Mgr. Jan Bernard

Bakalářská práce

EWMA time series models

Anotace:

Tématem této bakalářské práce jsou EWMA modely. Úvodem je pozornost věnována definici nezbytných základních pojmů z teorie náhodných procesů. Druhá kapitola se zabývá odvozením exponenciálního vyrovnávání pomocí regrese, které je v dále využito k odvození paradigmatu R. G. Browna, C. C. Holta a P. R. Winterse. V kapitole čtvrté je vyložen vztah mezi vybranými metodami a příslušnými ARIMA modely.

Abstract:

The topic of bachelor thesis is EWMA models. In the beginning, basic definitions of stochastic processes are declared. The second chapter deals with derivation of exponential smoothing, which is further used for derivation of R. G. Brown, C. C. Holt and P. R. Winter's method. The fourth chapter enlightens relationship between specific approaches and ARIMA models.

Klíčová slova

EWMA, exponenciální, vyrovnávání, ARIMA, Holt, Winters, Brown, exponential, smoothing

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 1. 7. 2010
• Vedoucí: RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
• Oponent: Mgr. Pavla Krajíčková, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie