Význam zátěžových testů bank jako reakce na finanční krizi

Eliška Honcová

Bachelor's thesis

Importance of bank stress tests in response to financial crisis

Abstract:

Bakalářská práce se zabývá problematikou zátěžového testování bankovního sektoru v reakci na současnou finanční krizi. První kapitola práce obsahuje výčet základních příčin vzniku finanční krize, její projevy v bankovním sektoru a následné rozšíření do Evropské unie. Následuje stručný popis vybraných přijatých evropských reforem regulace a dohledu, které svým obsahem souvisí se zátěžovými testy. Druhá kapitola podrobně popisuje původní i současnou metodologii zátěžových testů a zachycuje vývoj, kterým testování prošlo právě po vypuknutí finanční krize. Nedílnou součástí jsou i doplňkové testy bank a následná verifikace výsledků testů. Klíčovou částí práce je analýza zátěžových testů v Evropě a poté i v ČR za rok 2011. Popsány jsou použité scénáře testování a konkrétní výsledky testů. Závěrem práce hodnotí nastavení českých zátěžových testů a posuzuje jejich vypovídací hodnotu v porovnání s testy evropskými.

Abstract:

This thesis deals primarily with issues of stress testing the banking sector in response to the current financial crisis. The first chapter briefly describes the basic causes of the financial crisis and its impact on the banking sector and the subsequent expansion into the European Union. A brief description of selected accepted European regulatory and supervisory reforms is followed. Their content is related to the stress tests. The second chapter describes in detail both the original and current stress testing methodology and shows the development in testing, which passed just after the outbreak of financial crisis. The additional tests of banks and the subsequent verification of test results are an integral part of the chapter. A key part of this work is to analyze the stress tests in Europe and then in CR for the year 2011. Test scenarios and specific test results are described here. In conclusion, the work tries to evaluate the adjustment of the Czech stress tests and their explanatory value compared to the European tests.

Keywords

finanční krize, regulace a dohled, scénáře, verifikace, zátěžové testy

Keywords

scenarios, stress tests, regulation and supervision, financial crisis, verification

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 2. 2012

Thesis defence

• Date of defence: 23. 8. 2012
• Supervisor: Naděžda Blahová
• Reader: Jaroslav Brada

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví