Analýza vlivu fundamentálních zpráv na pohyby indexu VIX – Pavel Koráb
Pavel Koráb
Diplomová práce
Analýza vlivu fundamentálních zpráv na pohyby indexu VIX
Analysis of impact of Fundamental news on movement of index VIX
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá dopad oznámení fundamentálních zpráv na pohyby volatilitního indexu VIX a ceny VIX futures. Teoretická část práce vysvětluje konstrukci indexu VIX a VIX Futures, popisuje nejdůležitější fundamentální zprávy z US ekonomiky a prezentuje metodologii pro modelování vztahu mezi oznámením zpráv a pohyby indexu VIX pomocí jednoduchého lineárního regresního modelu. V empirické části …víceAbstract:
The thesis investigates the impact of the fundamental news announcements on the movements of the VIX volatility index and the VIX Futures prices. The theoretical part of the thesis explains the construction of the VIX Index and the VIX Futures, describes the most important fundamental news for the US economy and presents a methodology for the modelling of the relationship between the news announcements …více
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2015
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/52066
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
- Vedoucí: Milan Fičura
- Oponent: Vladislav Vacek
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/52066
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví
Práce na příbuzné téma
-
Analysis of the impact of fundamental reports on the price of selected financial instruments
David Strnad -
Porovnání významu fundamentální, technické a psychologické analýzy
Lukáš Štella -
Analýza vlivu fundamentálních zpráv na vývoj ceny zlata
Magdaléna Kubaštová -
Analýza vlivu fundamentálních zpráv na pohyby cen ropy
Petra Jiříková -
Oceňování opcí na index volatility VIX rychlou Fourierovou transformací
Thi Ha Vi Bui -
Analýza vývoje časové řady indexu VIX a VIX futures
Jana Boháčková -
CBOE Volatility Index VIX and the Volatility Premium Structure Analysis
Anastasiia Krol -
Analýza vývoje časové řady indexu VIX a VIX futures
Jana Boháčková