Detekcia štrukturálnych zmien na dátach v reálnom čase

Bc. Tomáš Peter Hrtus

Master's thesis

Detection of structural changes in real-time data

Abstract:

This paper is analysing structural changes in GDP and its main components for Germany and the Eurozone between 1995 and 2023. This paper aims to identify structural breaks in real-time data and to compare the effectiveness of two different procedures that distinguish between a break in the regression coefficients and a break in the variance of the error term. The methodologies used are the two-way procedure, which tests the two types of breaks sequentially, and the PYZ methodology, which tests both types simultaneously. The results suggest that PYZ is more accurate and robust in identifying structural changes.

Abstract:

Táto práca sa zaoberá analýzou štrukturálnych zmien v HDP a jeho hlavných komponentov Nemecka a Eurozóny v období od roku 1995 do roku 2023. Cieľom práce je identifikovať štrukturálne zlomy na dátach v reálnom čase a porovnať efektívnosť dvoch rôznych metodológií, ktoré rozlišujú medzi zlomom v regresných koeficientoch a zlomom v rozptyle chybovej zložky. Použité sú dvojkroková metodológia, ktorá testuje dva typy zlomov postupne a PYZ metodológia, testujúca oba ty-py súčasne. Výsledky naznačujú, že PYZ je presnejšia a robustnejšia v identifikácii štrukturálnych zmien.

Kľúčové slová

štrukturálne zmeny, dvojkroková procedúra, PYZ metodológia, dáta v reálnom čase, Nemecko, Eurozóna, HDP, structural changes, two-way procedure, PYZ methodology, real-time data, Germany, Euro area, GDP

Jazyk práce: Slovak

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 20. 6. 2024
• Vedúci: doc. Ing. Jan Čapek, Ph.D.
• Oponent: doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Mathematical and Statistical Methods in Economics / Mathematical and Statistical Methods in Economics