Řízení tržních a operačních rizik

Bc. Dagmar Schlund

Bakalářská práce

Market and operational risk management

Anotace:

Dynamika vývoje finančního sektoru od sedmdesátých let minulého století si vynutila vznik oboru řízení rizik. V současné době turbulentních a globalizovaných procesů na finančních trzích se řízení rizik etablovalo přímo do vedení bank a dalších institucí. Hlavním cílem mé bakalářské práce je analyzování tržních a operačních rizik a jejich negativních dopadů na hospodářskou situaci podniku. Dalším záměrem je zvýšení povědomí o významnosti souvislostí tržních a operačních rizik na příkladech obchodování na finančních trzích a poskytnutí přehledu o metodách používaných pro měření a řízení tržních a operačních rizik na finančních trzích. V teoretické části jsou uvedena jednotlivá rizika a základní pojmy, v aplikační části potom analýza a komparace metod používaných pro měření tržních a operačních rizik, kvantifikace jejich dopadů a opatření ke snižování rizik.

Abstract:

The development’s dynamics of financial sector has forced from 70´s of the last century the arising of a new division – risk management. Currently, in times of turbulent and globalized processes at financial markets has risk management started directly into the bank’s management and further institutions. The main aim of this bachelor’s thesis is to analyze market and operational risks and their negative impact to the economic situation of a company. Further aim is to increase awareness of importance of market and operational risks connection in examples of financial market trading and provide a summary about methods for measuring and managing market and operational risks at financial markets. The theoretical part of this bachelor’s thesis focuses on particular type of risks and basic terms and then in practical part the focus is on analyzes and comparison of methods for measuring market and operational risks, quantification of their impact ad measures for mitigation risks.

Klíčová slova

Basel 2, finanční rizika, operační riziko, parametry citlivosti, podvodná jednání, řízení rizik, sekuritizace, stresové testování, tržní riziko, Value at Risk, zpětné testování, ztráta, Back testing, financial risks, fraudulent behaviours, loss, operational risk, risk management, market risk, securitization, sensitivity parameters, stress testing

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
• Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
• Oponent: RNDr. Monika Laušmanová

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance